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Simulador — Marcação a Mercado | Geminii Academy

Dados do título

Valor aplicado (VP)

Taxa contratada (% a.a.)

Prazo (dias úteis)

— anos úteis

⚠️ Os títulos do Tesouro geralmente vencem em janeiro do ano de vencimento — considere isso ao calcular o prazo.

Cenário simulado

Nova taxa de mercado (% a.a.)

— variação em relação à taxa contratada

Fórmula aplicada

VF = VP × (1 + i)ᵗ
PU = VF ÷ (1 + i_mercado)ᵗ
t = dias úteis ÷ 252

Valor Futuro (VF)

—

t = — anos

PU original (taxa contratada)

—

pela taxa que você aplicou

PU do título (LTN) — R$ 1.000 de face

—

1000 ÷ (1 + taxa)^t

PU marcado (nova taxa)

—

preço hoje se fosse vender

Variação de preço

—

—% em relação ao PU original

Sensibilidade do título

—

Baixa (prazo curto) Alta (prazo longo)

—

Regra fundamental

↑ Taxa sobe → preço cai

↓ Taxa cai → preço sobe

⏱ Prazo longo → amplifica tudo

Tabela de cenários — impacto por variação de taxa

Cenário	Nova taxa	PU marcado	Variação R$	Variação %
Preencha os dados acima para ver os cenários

Saída antecipada — queda de taxa × anos de espera carrego + marcação

Se a taxa cair e você sair antes do vencimento, quanto ganha? Cada célula mostra o lucro total (carrego + marcação) em R$ e %.

Preencha os dados acima para ver os cenários

* Lucro = PU de saída − VP aplicado. Não considera IR ou custos operacionais. Linhas verdes = ganho, vermelhas = perda.

Marcação aMercado