6 camadas de inteligência para leitura de mercado: do contexto do ativo à microestrutura de opções. Machine Learning, Greeks 4D, Volatilidade Avançada e Rastreamento Sistêmico — tudo numa única plataforma.
O App Geminii é uma plataforma construída em camadas — cada uma responde a uma pergunta diferente sobre o mercado. Da leitura básica de comportamento até a microestrutura de opções, você avança no nível de profundidade conforme sua necessidade.
Com recursos que vão desde Monitor de Beta e RSL gratuitos até Greeks 4D com evolução histórica de Gamma, Delta, Vega e Theta, passando por Machine Learning direcional e bandas GARCH + XGBoost validadas por IV — o App Geminii entrega o que nenhuma plataforma no Brasil oferece hoje.
Camada FREE inclui 2 recomendações mensais com alvo de entrada e saída, para que você conheça a qualidade da nossa análise antes de assinar.
Beta, RSL, Amplitude e Bandas Simples
Microestrutura: IV, GARCH, Hunter Walls
Direcionalidade Adaptativa por Probabilidade
Gamma · Delta · Vega · Theta — Evolução Histórica
Visão Global + Gamma Flip Screening
A camada FREE já entrega Monitor Beta, RSL Radar, Amplitude e Bandas de Volatilidade Simples — tudo o que você precisa para entender como o ativo se comporta dentro do mercado.
Inclui 2 recomendações mensais com alvo de entrada e saída para você testar a qualidade da nossa análise.
Cada camada responde a uma pergunta diferente sobre o mercado. Juntas, formam a leitura mais completa disponível para o trader brasileiro.
"Como esse ativo se comporta dentro do mercado?"
Monitor Beta, RSL Radar, Amplitude e Bandas de Volatilidade Simples. Contexto e comportamento sem custo — mais 2 recomendações/mês com entrada e saída.
"Onde o mercado está defendendo preço e volatilidade?"
Implícita Sigma, Bandas GARCH + XGBoost validadas por IV, IV Scanner para distorções e Hunter Walls para concentração de volume por strike.
"Qual a direção estatisticamente mais eficiente agora?"
Swing Trade ML com stops dinâmicos, Beta Regression por mudança de regime e ATSMOM — momentum adaptativo em séries temporais.
"Como o mercado reage à própria estrutura de opções?"
Leitura multidimensional e histórica de Gamma, Delta, Vega e Theta. Consumo de gamma, violação de barreiras e mudança de regime estrutural — inédito no Brasil.
"Onde o mercado pode mudar de comportamento?"
Visão Global consolidando os 4 Greeks e Gamma Flip Screening multiativo — o mercado visto como um organismo, não ativo isolado.
"Quais pares apresentam desvio estatístico explorável?"
Módulo de cointegração para eficiência relativa, neutralidade direcional e exploração de desvios estatísticos entre pares de ativos.